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Channel Breakout

Bei dieser Methode werden Kurskanäle für Zeitreihen definiert. Sobald diese Kanäle verletzt werden, erfolgen bestimmte Maßnahmen. Beim Testen unterschiedlichster Handelssysteme belegten häufig diejenigen die vordersten Plätze, die auf einfachen Channel Breakout Modellen beruhten. Auch hier bestätigt sich der Grundsatz: Komplizierter ist nicht unbedingt besser!

Eine einfache, aber verblüffend erfolgreiche Variante ist die Vier-Wochen-Regel. Es gibt nur zwei Handlungsanweisungen:

  1. Sobald die Kurse das Hoch der letzten vier Wochen übertreffen, decken sie sämtliche Short-Positionen ein und gehen long.
  2. Wenn aber die Kurse das Tief der letzten vier Wochen fallen, schließen sie alle Long-Positionen und gehen short.

Am besten funktioniert die Methode in Trendmärkten. Damit werden auch gleich zwei systemtypische Schwächen offensichtlich: Zum einen werden die Hochs und Tiefs nicht erwischt, zum anderen produziert es schlechte Ergebnisse in ausgeprägten Seitwärtsphasen.

Durch Variation der Parameter können die Ergebnisse optimiert werden. Die Empfindlichkeit des Systems wird durch eine kürzere Zeitspanne gesteigert, etwa durch eine Zwei-Wochen-Ausstiegsregel. Die Berücksichtigung von Zyklen erhöht ebenfalls die Trefferquote.

Channel Breakout mit K+S

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